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Ossiam — filiale de Natixis Investment Managers spécialisée dans la gestion quantitative et les stratégies systématiques — annonce ce mardi 18 octobre le lancement du fonds Ossiam ESG Opportunity. Il s’agit de son premier fonds « long-short » actions. Il propose une exposition longue aux actions mondiales choisies via une sélection active systématique, conjuguée à une exposition short à l’univers des actions mondiales.
Objectif de cette stratégie, délivrer un rendement absolu à moyen terme avec une exposition limitée aux marchés actions, avec une approche ESG et une empreinte carbone améliorés par rapport à l’univers des actions mondiales dans son ensemble. Ce fonds UCITS domicilié en Irlande est classé article 8 selon la règlementation SFDR. Il sera prochainement enregistré à la commercialisation en Allemagne, en France, en Autriche et en Suisse.
Deux outils de recherche propriétaires
L’exposition longue s’appuie sur deux outils de recherche propriétaires d’Ossiam déjà éprouvés :
- la sélection « ESG Ossiam » qui s’appuie depuis 2018 sur une méthodologie de machine learning propriétaire. Celle-ci vise à construire une sélection d’actions sur la base de métriques ESG ayant un impact « matériel » sur la performance financière ;
- et la sélection « multifactorielle » qui vise à sélectionner des actions présentant une exposition globalement positive aux facteurs traditionnels (méthode utilisée depuis 2019).
Le bêta généré par les positions longues détenues en portefeuille est couvert par la position short sur l’univers des actions mondiales contribuant à atténuer ce même bêta. Le portefeuille est rebalancé chaque trimestre.
« Le fonds Ossiam ESG Opportunity est le prolongement naturel de notre gamme de solutions systématiques quantitatives et offre un moyen d’équilibrer les objectifs de rendement absolu des portefeuilles clients avec leur volonté d’y intégrer pleinement les critères ESG », explique Luc Dumontier, Responsable de la Gestion et des Opérations chez Ossiam.
