Dans un paysage financier en constante mutation, l'implémentation de la réglementation FRTB (Fundamental Review of the Trading Book) a incité les institutions bancaires à revoir en profondeur leur gestion des risques de marché, en mettant particulièrement l'accent sur l'optimisation des modèles utilisés pour calculer les besoins en capitaux propres. Quels sont les défis et les opportunités découlant de ces changements ? Comment le P&L Attribution Test (PLAT) va-t-il influencer les décisions stratégiques des institutions financières ?