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Evli Fund Management Company — société de gestion scandinave, originaire de Finlande — annonce ce lundi 30 septembre la compatibilité de toute sa stratégie d’investissement factoriel avec les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). Cette intégration au sein des fonds Evli Equity Factor Europe et Evli Equity Factor USA assure une approche plus efficiente en termes d’investissement responsable (IR).
Stratégie d’investissement factoriel
Lancée en 2015, la stratégie d’investissement factoriel d’Evli consiste à améliorer la diversification des portefeuilles et leur rendement ajusté du risque, grâce aux facteurs qui offrent des sources alternatives de rendement. « Nous nous appuyons sur quatre facteurs déterminés de manière académique : la valeur, le low risk, le momentum et la qualité », indique Peter Lindahl, Senior Portfolio Manager et Head of Systematic Funds chez Evli.
« Nous nous concentrons ensuite principalement sur les actions de sociétés européennes et américaines en utilisant un processus factoriel systématique », ajoute-il. L’investissement factoriel permet ainsi de combiner le potentiel de rendement de la gestion active avec des coûts de gestion proches de ceux de la gestion passive.
Rendement et investissement responsable
Dès le départ, Evli souhaitait inscrire sa stratégie d’investissement factoriel dans une approche d’investissement responsable. Les fonds factoriels d’Evli ont introduit un filtre « Low Carbon » en 2017, mais la société de gestion souhaite aujourd’hui aller plus loin et intégrer complètement les critères ESG à son processus d’investissement factoriel.
« En amont de notre sélection de titres — qui seront par la suite intégrés aux facteurs qui composent nos portefeuilles — nous ajoutons des filtres ESG selon une approche Best-in-class et d’exclusion des sociétés du secteur de l’alcool, de l’armement, du tabac, des paris, du divertissement pour adultes et du charbon ainsi que les sociétés qui ne respectent pas les principes du Global Compact de l’ONU selon les analyses du MSCI ESG Research », explique Peter Lindahl.
Cette démarche appliquée aux fonds Evli Equity Factor Europe et Evli Equity Factor USA permet aux investisseurs institutionnels d’allier rendement et investissement responsable. « Les performances de nos fonds factoriels soulignent justement que l’on peut être écologiquement et socialement responsable sans frais supplémentaires », conclut Petter von Bondsdorff, Partner et Directeur du développement International d’Evli.
